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2015年11月1日 星期日

公安部破股指期貨案 內外勾結賺20億人幣



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中國公安部再破境內外勾結操縱股指期貨大案。伊世頓國際貿易通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單,申報價格明顯偏離市場最新價格,實現包括自買自賣(成交量達8110手、113億元人民幣)在內的大量交易,以較小資金投入反覆開倉、平倉,使盈利在短期內快速放大,非法獲利高達20多億元人民幣。

內地官方傳媒從公安部獲悉,經過3個多月偵查,公安部指揮上海公安機關成功偵破一起以貿易公司為掩護,境外遙控指揮、境內實施交易,作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件。

伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕、業務拓展經理梁澤中以及華鑫期貨公司技術總監金文獻等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案資金已被公安機關依法凍結。

專案組查明,伊世頓公司系外籍人員GeorgyZarya、AntonMurashov在香港各自註冊成立一家公司後,於2012年9月用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區以美元出資註冊成立貿易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人,安東負責技術管理。兩人在公司成立前分別供職於歐洲的投資銀行和期貨公司,從事證券期貨交易工作。

據犯罪嫌疑人高燕等人交代,受扎亞、安東指使,為規避中國金融期貨交易所相關規定的限制,其先後向親友借來個人或特殊法人期貨賬戶31個,供伊世頓公司組成賬戶組進行交易。伊世頓公司以貿易公司為名,隱瞞實際控制的期貨賬戶數量,以50萬美元注冊資本金以及他人出借360萬元人民幣作為初始資金,在中國參與股指期貨交易。

高燕等人還交代,安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件,遠程植入伊世頓公司托管在中國金融期貨交易所的服務器,以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。

今年6月初至7月初,證券期貨市場大幅波動,伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中,賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列,該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆,一秒內最多下單31筆,且成交價格與市場行情的偏離度顯著高於其他程序化交易者。

以6月26日的中證500主力合約為例,該公司賬戶組的賣開量佔市場總賣出量30%以上的次數達400餘次;以秒為單位計算,伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200餘次;其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計,僅6月初至7月初,該公司賬戶組淨盈利就達5億餘元人民幣。

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